Performance Report

Entry Efficiency

Per ogni trade eseguito nel trading system viene mostrato un pallino, di colore verde se il trade si è concluso con un Profit, rosso se il trade si è concluso con un Loss. Ogni pallino ha come coordinata X il numero del trade, mentre la coordinata Y rappresenta l’Entry Efficiency del trade. L’Entry Efficiency mostra quanto il prezzo di entrata era vicino al miglior prezzo di entrata possibile per ciascuna operazione durante il periodo di test della strategia. L’Entry Efficiency è calcolata come percentuale del prezzo di entrata comparato con il range di prezzi determinato dall’Highest High ed il Lowest Low nel periodo di tempo compreso tra l’ordine di entrata e quello di chiusura del trade. Nel grafico è visualizzata anche una linea orizzontale che evidenzia l’Entry Efficiency media di tutti i trades, ed il suo valore è mostrato anche nella legenda nella parte alta del grafico.

Exit Efficiency

Per ogni trade eseguito nel trading system viene mostrato un pallino, di colore verde se il trade si è concluso con un Profit, rosso se il trade si è concluso con un Loss. Ogni pallino ha come coordinata X il numero del trade, mentre la coordinata Y rappresenta l’Exit Efficiency del trade. L’Exit Efficiency mostra quanto il prezzo di uscita era vicino al miglior prezzo di uscita possibile per ciascuna operazione durante il periodo di test della strategia. L’Exit Efficiency è calcolata come percentuale del prezzo di chiusura del trade comparato con il range di prezzi determinato dall’Highest High ed il Lowest Low nel periodo di tempo compreso tra l’ordine di entrata e quello di chiusura del trade. Nel grafico è visualizzata anche una linea orizzontale che evidenzia l’Exit Efficiency media di tutti i trades, ed il suo valore è mostrato anche nella legenda nella parte alta del grafico.

Total Efficiency

Per ogni trade eseguito nel trading system viene mostrato un pallino, di colore verde se il trade si è concluso con un Profit, rosso se il trade si è concluso con un Loss. Ogni pallino ha come coordinata X il numero del trade, mentre la coordinata Y rappresenta la Total Efficiency del trade. La Total Efficiency è calcolata come la media tra l’Entry Efficiency e l’Exit Efficiency del trade. Nel grafico è visualizzata anche una linea orizzontale che evidenzia la Total Efficiency media di tutti i trades, ed il suo valore è mostrato anche nella legenda nella parte alta del grafico.

Equity

Questo grafico mostra l’andamento nel tempo dell’Equity del trading system. L’Equity è calcolata come il Profit/Loss totale progressivo ottenuto dal trading system. Il grafico è disegnato come un insieme di barre, verdi per valori di Equity positivi, rosse per valori di Equity negativi. La colorazione delle barre è più intensa per i valori più elevati, e più debole per i valori più vicino allo zero. I valori massimi e minimi assoluti sono evidenziati tramite due etichette sul grafico.

Equity and Draw-Down

Questo grafico mostra l’andamento nel tempo dell’Equity e del Draw-Down del trading system. L’Equity è calcolata come il Profit/Loss totale progressivo ottenuto dal trading system. Il grafico è disegnato come un insieme di barre, verdi per valori di Equity positivi, rosse per valori di Equity negativi. La colorazione delle barre è più intensa per i valori più elevati, e più debole per i valori più vicino allo zero. I valori massimi e minimi assoluti sono evidenziati sotto il titolo come legenda del grafico. Nel grafico è presente una seconda serie di barre, di colore viola, che rappresenta il Draw-Down sostenuto dall’Open Position. Il Draw-Down è sempre un valore negativo ed indica la massima perdita potenziale che l’Open Position ha sostenuto nel tempo, più il valore è negativo è peggiore è il rendimento dei trades, mentre valori vicini allo zero indicano trades con buone efficienze.

Draw-Down

Questo grafico mostra l’andamento nel tempo del Draw-Down del trading system. Il Draw-Down è sempre un valore negativo ed indica la massima perdita potenziale che l’Open Position ha sostenuto nel tempo, più il valore è negativo è peggiore è il rendimento dei trades, mentre valori vicini allo zero indicano trades con buone efficienze. Il Draw-Down è rappresentato da una serie di barre di colore viola, la cui colorazione è più intensa man-mano che il valore di Draw-Down si discosta dallo zero.

Orders Statistics

Questo grafico a torta mostra la distribuzione del tipo di trades eseguiti dal trading system. Può risultare utile soprattutto nel caso di trading system che prevedano l’utilizzo di ordini Take-Profit e Stop-Loss, per individuare se impostazioni per questi ordini di uscita sono più o meno corrette: una percentuale elevata di Stop-Loss comparata con una percentuale ridotta di Take-Profit può indicare che gli ordini di uscita non sono impostati nel modo ottimale, al contrario una percentuale elevata di Take-Profit comparata con una percentuale ridotta di Stop-Loss può indicare che gli ordini di uscita sono impostati in modo corretto.

Trades Profit/Loss

Il grafico Trades Profit/Loss mostra un pallino per ogni trade eseguito dal trading system indicandone il suo Profit/Loss. Un trade profittevole è indicato da un pallino di colore verde, mentre un trade sfavorevole è indicato da un pallino di colore rosso. Il grafico presenta anche una banda orizzontale che mostra il Profit/Loss medio +/- 1 deviazione standard.

Daily - Weekly - Monthly - Quarterly - Yearly Profit/Loss

I grafici Daily - Weekly - Monthly - Quarterly - Yearly Profit/Loss mostrano i Profit/Loss realizzati dai trades nei differenti periodi di tempo come istogrammi. Una barra positiva e di colore verde indica un profitto per il periodo di riferimento, mentre una barra negativa e di colore rosso indica una perdita per il periodo di riferimento.

Run-Up and Draw-Down

Il grafico Run-Up and Draw-Down mostra due valori distinti per ogni trade come un istogramma. Il valore superiore di ogni barra rappresenta il Run-Up del trade corrispondente, mentre il valore inferiore rappresenta il Draw-Down del trade. Il Run-Up è il massimo profitto potenziale generato dal trade, mentre il Draw-Down è la massima perdita potenziale generata dal trade. Le barre di questo grafico sono colorate di verde se il trade si è concluso con un profitto, di rosso se si è concluso con una perdita.

Run-Up and Profit/Loss

Il grafico Run-Up and Profit/Loss mostra due valori distinti per ogni trade come un istogramma. Il valore superiore di ogni barra rappresenta il Run-Up del trade corrispondente, mentre il valore inferiore rappresenta il Profit/Loss del trade. Il Run-Up è il massimo profitto potenziale generato dal trade. Le barre sono colorate di verde se il trade si è concluso con un profitto, di rosso se si è concluso con una perdita. Il grafico presenta anche una banda orizzontale che mostra il Run-Up medio +/- 1 deviazione standard.

Draw-Down and Profit/Loss

Il grafico Draw-Down and Profit/Loss mostra due valori distinti per ogni trade come istogramma. Il valore superiore di ogni barra rappresenta il Profit/Loss del trade corrispondente, mentre il valore inferiore rappresenta il Draw-Down del trade. Il Draw-Down è la massima perdita potenziale generata dal trade. Le barre sono colorate di verde se il trade si è concluso con un profitto, di rosso se si è concluso con una perdita. Il grafico presenta anche una banda orizzontale che mostra il Draw-Down medio +/- 1 deviazione standard.

Win / Loss Summary

Questa vista presenta il riepilogo dei risultati dei trades profittevoli e svantaggiosi. Nella parte superiore della vista è presente una tabella che raggruppa i risultati in due colonne distinte, una relativa ai trades profittevoli ed una relativa ai trades svantaggiosi. Nella parte inferiore è invece presente un grafico di tipo Trades Profit/Loss. Nella tabella dei risulati sono presenti le voci:

1. Num. Trades - Numero di trades;

2. Average Profit/Loss - Profit/Loss medio;

3. 1 Std. Deviation - Deviazione Standard del Profit/Loss, ossia distanza dalla relativa media;

4. Avg. +1 Std. Dev. - Valore pari alla somma di Average Profit/Loss ed 1 Std. Deviation;

5. Avg. -1 Std. Dev. - Valore pari alla differenza tra Average Profit/Loss ed 1 Std. Deviation;

6. Coefficient of Variation - Coefficiente di variazione della Deviazione Standard del Profit/Loss dei trades;

7. Largest P/L - Massimo dei Profit/Loss;

8. Largest P/L / Net Profit Ratio - Rapporto tra Largest P/L e Net Profit;

9. Largest Consecutive P/L - Massimo Profit/Loss cumulativo ottenuto da una sequenza di trades consecutivi dello stesso tipo, profittevoli o svantaggiosi;

10. Largest Consecutive P/L / Net Profit Ratio - Rapporto tra Largest Consecutive P/L e Net Profit.

Winning Streaks

Questa vista mostra i dati relativi alle sequenze di trades profittevoli consecutivi. I dati sono presentati in forma di tabella, ordinati dalla sequenza più lunga alla sequenza più breve. I parametri disponibili sono:

1. Streak Length - Lunghezza della sequenza, ossia numero di trades profittevoli consecutivi;

2. Occurrences - Numero di volte in cui una sequenza di lunghezza pari a Streak Length è avvenuta nei trades del trading system;

3. Largest Profit - Massimo Profit cumulativo ottenuto tra tutte le occorrenze;

4. Average Profit - Profit medio delle occorrenze;

5. 1 Std. Deviation - Deviazione Standard del Profit delle occorrenze, ossia distanza dalla relativa media;

6. Avg. +1 Std. Dev. - Valore pari alla somma di Average Profit e 1 Std. Deviation;

7. Avg. -1 Std. Dev. - Valore pari alla differenza tra Average Profit e 1 Std. Deviation;

8. Coefficient of Variation - Coefficiente di Variazione della Deviazione Standard del Profit delle occorrenze.

Losing Streaks

Questa vista mostra i dati relativi alle sequenze di trades svantaggiosi consecutivi. I dati sono presentati in forma di tabella, ordinati dalla sequenza più lunga alla sequenza più breve. I parametri disponibili sono:

1. Streak Length - Lunghezza della sequenza, ossia numero di trades svantaggiosi consecutivi;

2. Occurrences - Numero di volte in cui una sequenza di lunghezza pari a Streak Length è avvenuta nei trades del trading system;

3. Largest Loss - Massimo Loss cumulativo ottenuto tra tutte le occorrenze;

4. Average Loss - Loss medio delle occorrenze;

5. 1 Std. Deviation - Deviazione Standard del Loss delle occorrenze, ossia distanza dalla relativa media;

6. Avg. +1 Std. Dev. - Valore pari alla somma di Average Loss e 1 Std. Deviation;

7. Avg. -1 Std. Dev. - Valore pari alla differenza tra Average Loss e 1 Std. Deviation;

8. Coefficient of Variation - Coefficiente di Variazione della Deviazione Standard del Loss delle occorrenze.

Equity Curve Analysis

In questa vista 0 vengono mostrati i risultati dell’analisi della curva dell’Equity realizzata dal trading system. E’ divisa in due sezioni, in quella superiore è presente una tabella che mostra i dati numerici dell’analisi, mentre in quella inferiore è presente un grafico di tipo Equity. Nella tabella superiore l’analisi raggruppa i risultati in base al tipo di punti sulla curva dell’Equity presi in considerazione. I tipo di punti sono:

1. Peak-Peak - Risultati dell’analisi tra due picchi consecutivi, ossia massimi relativi, della curva dell’Equity;

2. Valley-Valley - Risultati dell’analisi tra due valli consecutive, ossia minimi relativi, della curva dell’Equity;

3. Peak-Valley - Risultati dell’analisi tra un picco (massimo relativo) e una valle (minimo relativo) consecutivi della curva dell’Equity;

4. Valley-Peak - Risultati dell’analisi tra una valle (minimo relativo) ed un picco (massimo relativo) consecutivi della curva dell’Equity.

Per ognuno di questi tipi di punti, vengono visualizzati i seguenti valori:

1. Largest Time Distance - Distanza massima temporale tra il primo e l’ultimo punto nella curva dell’Equity, considerando tutte le occorrenze dello specifico tipo di punti presi in esame;

2. Average Time Distance - Distanza media temporale tra il primo e l’ultimo punto nella curva dell’Equity, considerando tutte le occorrenze dello specifico tipo di punti presi in esame;

3. Largest P/L Distance - Differenza massima del valore della curva dell’Equity tra il primo e l’ultimo punto nella curva dell’Equity, considerando tutte le occorrenze dello specifico tipo di punti presi in esame, in valore assoluto;

4. Average P/L Distance - Differenza media del valore della curva dell’Equity tra il primo e l’ultimo punto nella curva dell’Equity, considerando tutte le occorrenze dello specifico tipo di punti presi in esame, in valore assoluto.

Efficiency Analysis

Questa vista 0 mostra i dati di efficienza dei trades eseguiti dal trading system ed è suddivisa in due sezioni, una tabella con i risultati numerici dell’analisi ed un grafico di tipo Total Efficiency. La tabella è costituita da tre colonna, una relativa alla Total Efficiency %, una alla Entry Efficiency %, ed infine una per l’Exit Efficiency %. Per ogni tipo di efficienza i dati mostrati nella tabella sono:

1. Average Efficiency - Efficienza media dei trades;

2. 1 Std. Deviation - Deviazione Standard dell’efficienza dei trades, ossia distanza dalla relativa media;

3. Avg. +1 Std. Dev. - Valore pari alla somma di Average Efficiency ed 1 Std. Deviation;

4. Avg. -1 Std. Dev. - Valore pari alla differenza tra Average Efficiency ed 1 Std. Deviation;

5. Coefficient of Variation - Coefficiente di Variazione della Deviazione Standard dell’efficienza dei trades.

Time Analysis

In questa vista vengono presentati i valori dell’analisi temporale dei trades eseguiti dal trading system. La vista è suddivisa in diverse sezioni, in alto a destra una tabella che presenta i risultati dell’analisi in forma numerica/testuale, in alto a sinistra un grafico a torta ed infine nella sezione inferiore un grafico orizzontale della posizione a mercato nel tempo. La tabella suddivide i risultati in base al tipo trades:

• All Trades - Mostra i risultati per tutti i tipi di trades, sia Long che Short;

• Long Trades - Mostra i risultati di tutti e soli trades di tipo Long;

• Short Trades - Mostra i risultati di tutti e soli trades di tipo Short.

Per ogni tipo di trade è presente una colonna nella tabella, mentre le righe mostrano i seguenti risultati dell’analisi, raggruppati per categoria:

• Time

  1. Data Duration - Durata temporale dei dati storici sui quali è stato eseguito il trading system;

  2. Total Time in Market - Tempo totale durante il quale era presente una Open Position;

  3. Time in Market % - Rapporto tra Total Time in Market e Data Duration, in percentuale;

• Trades

  1. Longest Trade Duration - Durata massima dei trades;

  2. Average Trade Duration - Durata media dei trades;

  3. Longest Flat Duration - Durata massima dei periodi nei quali non era presenta una Open Position;

  4. Average Flat Duration - Durata media dei periodi nei quali non era presenta una Open Position.

Il grafico a torta nella sezione in alto a destra della vista rappresenta il Time in Market, suddividendo i periodi durante i quali:

1. Long Trades - Era presente una Open Position Long;

2. Short Trades - Era presente una Open Position Short;

3. Flat - Non era presente alcuna Open Position;

Il grafico orizzontale nella parte bassa mostra la presenza o meno di Open Position nel corso del tempo. Un segmento verde rappresenta una Open Position Long, un segmento rosso una Open Position Short, mentre la mancanza di un colore indica la corrispondente mancanza di una Open Position.