Bands and Channels
BoBaO Forecast System
BoBao Forecast System, ideato da PlayOptions.it, integra le funzioni matematiche delle Bande di Bollinger con quelle della Regressione Lineare. Praticamente probabilità (deviazione standard) e previsione (previsione lineare). La calibrazione delle Bande di Bollinger corrisponde ad una probabilità di contenimento dei prezzi del 72% nelle bande esterne e del 50% in quelle interne. L'utilizzo è molto semplice, il segnale viene generato dalla retta di regressione quando attraversa una delle due bande esterne se quella superiore viene fatta passare dall'alto al basso si genera un segnale SELL, viceversa per quella inferiore si genera un segnale di BUY. Le due bande centrali servono ad abbreviare il percorso decisionale del trader, che dovrà dichiarare falso il segnale se la linea di regressione ritorna alla banda appena superata, quindi quattro punti decisionali per un trend.
Bollinger Bands
Le Bande di Bollinger sono uno degli indicatori più comuni nell'analisi tecnica, basato sulla volatilità dell'asset in analisi. La volatilità può essere vista come la deviazione standard, statisticamente definita come deviazione standard appunto o radice quadrata della varianza. Per calcolare le Bande di Bollinger utilizziamo innanzitutto una media mobile a X giorni a cui viene aggiunto o sottratto il valore della deviazione standard moltiplicato per un dato fattore Y. La banda superiore si ottiene quindi sommando la deviazione standard alla media mobile Y volte. La banda centrale è data dalla media mobile. La banda inferiore viene calcolata sottraendo la deviazione standard dalla media mobile Y. Una maggiore larghezza di banda corrisponde ad un’elevata volatilità. Un’ampiezza inferiore corrisponde invece a una bassa volatilità. Le bande convergenti rappresentano una volatilità decrescente. Le bande divergenti rappresentano una volatilità crescente. Approssimativamente, dal punto di vista operativo, le Bande di Bollinger danno segnali di acquisto e vendita quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: SELL: quando il grafico del prezzo esce dalla fascia superiore per poi rientrarvi si è verificato quindi un rapido aumento del prezzo ed un successivo rallentamento o aggiustamento; BUY: quando il grafico del prezzo esce dalla fascia inferiore per poi rientrarvi, cioè il prezzo è sceso molto velocemente fino al punto di fermarsi e probabilmente invertire il trend.
Chande Kroll Stop
L'indicatore Chande Kroll Stop è un segnale di stop per una posizione sia short che lunga. Si presenta come una linea rossa e verde sovrapposta al grafico dei prezzi. La linea rossa rappresenta il livello di stop per una posizione short, mentre la linea verde rappresenta il livello di stop per una posizione lunga. Il Chande Kroll Stop è calcolato sul True Range e pertanto è etichettato come indipendente dalla volatilità degli strumenti coinvolti.
Donchian Channels
I Donchian Channels vengono utilizzati nell'analisi tecnica per misurare la volatilità di un mercato. È un indicatore a bande, simile alle bande di Bollinger. Oltre a misurare la volatilità di un mercato, i Donchian Channels vengono utilizzati principalmente per identificare potenziali breakout o condizioni di ipercomprato/ipervenduto quando il prezzo raggiunge la banda superiore o inferiore. Questi casi indicherebbero possibili segnali di trading.
Fractal Chaos Bands
Il trader australiano Edward William Dreiss è stato il primo a iniziare a utilizzare la geometria frattale come metodo per misurare i movimenti dei prezzi degli asset. I frattali sono strumenti matematici che essenzialmente dividono grandi tendenze in modelli estremamente facili e prevedibili, per la maggior parte dei trader sono quindi considerati modelli ricorrenti in grado di prevedere inversioni nei movimenti caotici dei prezzi. Questo indicatore presuppone che i grafici con intervalli temporali diversi siano difficili da osservare se la scala temporale degli stessi non è disponibile, i grafici sembrano uguali, indipendentemente dall'intervallo temporale, l'unica differenza è l'intervallo temporale. Le Fractal Chaos Bands possono essere utilizzate per determinare cosa sta succedendo con l'intervallo di tempo attualmente impostato e sono un ottimo indicatore da utilizzare nel trading intraday. Il mercato azionario si muove in modo caotico, ma osservandolo con un orizzonte temporale più elevato, i movimenti seguono un certo schema che può essere applicato a periodi di tempo più o meno lunghi e quindi possiamo utilizzare le Fractal Chaos Bands per identificare quegli schemi e rilevare quando il mercato è instabile, laterale o in trend.
High-Low Bands
L'indicatore High-Low Bands è composto dalla media mobile triangolare di un particolare asset. Per cominciare, la media mobile triangolare viene calcolata per un periodo di tempo specifico. Ora, questa media mobile triangolare viene spostata su e giù di una percentuale specifica in base alle preferenze del trader. Le due fasce, così formate, vengono definite rispettivamente Low e High. Generalmente, gli scambi avvengono all'interno di questo intervallo per la maggior parte del tempo. Quando l'asset esce dalla banda al ribasso, viene generato un segnale breve. Se il sottostante supera la banda alta verso l'alto, viene generato un segnale lungo.
Ichimoku Cloud
L'Ichimoku Cloud, chiamato anche Ichimoku Kinko Hyo, è un indicatore popolare e flessibile che mostra supporti e resistenze, slancio e direzione del trend per un titolo. Fornisce un quadro più chiaro dell’azione dei prezzi a colpo d’occhio. Può identificare la direzione di un trend, valutare lo slancio e segnalare opportunità di trading in base agli incroci delle linee e dove il prezzo è relativamente a queste linee. Questi segnali aiutano i trader a trovare i punti di entrata e di uscita più ottimali. L'indicatore è composto da cinque linee (ognuna delle quali rappresenta un intervallo di tempo diverso) ed è stato sviluppato da Goichi Hosoda, un giornalista che ha trascorso molto tempo a migliorare questa tecnica di analisi tecnica prima di condividerla pubblicamente alla fine degli anni '60.
Keltner Channel
Il Keltner Channel è un indicatore che utilizza le medie mobili per creare una fascia di valori in cui il prezzo dovrebbe sempre rimanere. Queste bande superiore e inferiore si adattano ai cambiamenti della volatilità utilizzando l'Average True Range. Il Keltner Channel viene utilizzato per segnalare la rottura del prezzo, per evidenziare un trend e per fornire letture di ipercomprato e ipervenduto. Esistono molte varianti per il calcolo del canale Keltner, ma in generale viene utilizzata una media mobile di 10 o 20 barre e il canale viene calcolato utilizzando il prezzo tipico ((HIGH + LOW+ CLOSE) / 3). Questi dati vengono utilizzati per costruire la linea mediana. A partire da questo valore si calcola un periodo di tempo, come ad esempio le 10 o 20 barre sopra citate, e si moltiplica per un multiplo, ad esempio 1,5. Il numero che deriva da questo calcolo viene poi utilizzato per essere sommato alla linea mediana per formare la fascia superiore del Keltner Channel, mentre viene sottratto dal valore della linea mediana per formare la fascia inferiore del canale. L'interpretazione classica del Keltner Channel è la rottura del prezzo all'esterno del canale stesso, cioè si ha un segnale BUY quando il prezzo chiude sopra la banda superiore, mentre c'è un segnale SELL quando il prezzo chiude sotto la banda inferiore.
Prime Number Bands
Prime Number Bands è un indicatore che, prendendo il valore CLOSE di ciascuna barra, traccia due bande calcolate utilizzando i numeri primi più vicini nella parte superiore e inferiore del prezzo CLOSE. In questo modo si crea un'area comprendente tre fasce che mira a inglobare la massima oscillazione che lo strumento finanziario può avere.
Standard Error Bands
Indicatore con molte somiglianze con le Bande di Bollinger, ma con una diversa interpretazione. Infatti, mentre le Bande di Bollinger sono tracciate secondo determinati livelli di Deviazione Standard sopra e sotto una Media Mobile, le Standard Error Bands tracciano i livelli di errore standard sopra e sotto la Regressione Lineare. La parte inferiore delle bande di errore standard rappresenta un supporto, mentre la parte superiore delle bande rappresenta una resistenza.
Starc
L'indicatore STARC è un indicatore di trend ideato agli inizi degli anni '80 dall'analista Manning Stoller. Le bande STARC rappresentano due linee che formano il canale attorno alle medie mobili semplici. L'indicatore in questione è simile alle Bande di Bollinger: le bande STARC si restringono sui mercati stabili e si espandono sui mercati volatili. Tuttavia le bande STARC non sono basate sul CLOSE e non tengono conto delle deviazioni standard, a differenza delle Bande di Bollinger, ma le Bande STARC sono calcolate utilizzando l'Average True Range (ATR), fornendo così una panoramica più approfondita della volatilità del mercato . Utilizzando lo STARC il parametro ottimale è rappresentato dal periodo 10. L'indicatore STARC genera segnali BUY o SELL quando il prezzo CLOSE fuoriesce dalle bande. In questo caso ci aspettiamo un aumento del prezzo sopra (segnale BUY) o una diminuzione del prezzo sotto (segnale SELL) delle linee STARC.